Карта сайта Kansoftware
НОВОСТИУСЛУГИРЕШЕНИЯКОНТАКТЫ
Разработка программного обеспечения
KANSoftWare

Расчет дельты опциона

Delphi , Алгоритмы , Игры

Расчет дельты опциона

Вот такой функцией пользуюсь для расчета дельты:

Код:

Uses ... normaldistr; //модуль из ALGLIB project
TPaper = (pCallOption, pPutOption, pFutures);//тип бумаги

function GetDelta(aPrice, aStrake, aVolaty, aDay : Currency; {aCount : integer;} aTypePaper: TPaper) : Double;
var larg1 : Double;
begin
  larg1:=( LN(aPrice/aStrake) +(aVolaty*aVolaty/2)*(aDay/365) )/( aVolaty*Sqrt(aDay/365) );

  case aTypePaper of
    pFutures:Result:=1;
    pPutOption:Result:=NormalDistribution(larg1)-1;
    pCallOption:Result:=NormalDistribution(larg1);
  end;

end;


Результат полностью соответствует данным программы "Опционный аналитик FORTS".

KAN

Статья Расчет дельты опциона раздела Алгоритмы Игры может быть полезна для разработчиков на Delphi и FreePascal.


Комментарии и вопросы


Ваше мнение или вопрос к статье в виде простого текста (Tag <a href=... Disabled). Все комментарии модерируются, модератор оставляет за собой право удалить непонравившейся ему комментарий.

заголовок

e-mail

Ваше имя

Сообщение

Введите код




Материалы статей собраны из открытых источников, владелец сайта не претендует на авторство. Там где авторство установить не удалось, материал подаётся без имени автора. В случае если Вы считаете, что Ваши права нарушены, пожалуйста, свяжитесь с владельцем сайта.



:: Главная :: Игры ::


реклама

::


©KANSoftWare (разработка программного обеспечения, создание программ, создание интерактивных сайтов), 2007
Rambler's Top100
26.06.2017 06:32:41/0.033064126968384/0